内容简介：期权定价问题是金融领域中一类重要问题。本报告拟结合偏微分方程理论，介绍Black-Scholes期权定价模型，给出Black-Scholes期权定价模型的解析解，并结合案例介绍解析解的金融学含义。

个人简介：孙聪，理学博士，副教授，应用数学学院教师。主要研究方向为偏微分方程解的定性理论、数值解的计算及偏微分方程理论在金融学中的应用。在国外重要期刊发表学术论文4篇，其中由SCI检索的二区论文1篇，三区检索论文3篇，在国内重要中文核心期刊发表学术论文1篇。主持并完成吉林省教育厅科研项目和长春市社会科学规划项目各1项。